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Al encontrar un equilibrio entre el rigor matemático y la práctica del mercado y escrito por el experimentado experto Antonio Castagna, el libro muestra a los lectores cómo construir correctamente una superficie de volatilidad completa de los precios de mercado de las estructuras principales. Comenzando con las convenciones básicas relacionadas con las principales ofertas de divisas y las estructuras básicas negociadas de opciones de cambio, el libro introduce gradualmente las principales herramientas para hacer frente al riesgo de volatilidad de divisas. Itthen pasa a revisar los principales conceptos de la teoría de la fijación de precios de opciones y su aplicación dentro de una economía de Black-Scholes y un entorno de volatilidad astocástica. El libro también introduce modelos que se pueden implementar para fijar precios y administrar las opciones de divisas antes de analizar los efectos de la volatilidad sobre los beneficios y la pérdida de la actividad de cobertura. 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Antonio se graduó en Finanzas de la Universidad LUISS de Roma en 1995 con una tesis sobre opciones americanas y los procedimientos numéricos para su valoración. Comenzó su carrera en banca de inversión en IMI Bank, Luxemborug, como analista financiero en el Departamento de Control de Riesgos antes de trasladarse a Banca IMI, Milán, primero como creador de mercados de tapa / pisos y swapations, antes de configurar la mesa de opciones de FX y Ejecutando el libro de la vainilla llana y las opciones exóticas en las monedas principales, mientras que también siendo responsable de la negociación entera de la volatilidad de FX. Antonio ha escrito una serie de artículos sobre derivados de crédito, gestión de riesgos de opciones exóticas y sonrisas de volatilidad. A menudo es invitado a cursos académicos y de posgrado. Prefacio. Notación y acrónimos. 1 El Mercado de FX. 1.1 Tasas de cambio y contratos spot. 1.2 Contratos de swaps de FX y FX. 1.3 Contratos de opciones de FX. 1.4 Estructuras de opciones FX principales negociadas. 2 Modelos de precios para opciones de FX. 2.1 Principios de la teoría de precios de opciones. 2.2 El modelo negro-scholes. 2.3 El modelo de Heston. 2.4 El modelo SABR. 2.5 El enfoque de la mezcla. 2.6 Algunas consideraciones sobre la elección del modelo. 3 Hedging dinámico y negociación de la volatilidad. 3.1 Consideraciones preliminares. 3.2 Un marco general. 3.3 Cobertura con volatilidad implícita constante. 3.4 Cobertura con una actualización de volatilidad implícita. 3.5 Hedging Vega. 3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna y Volga. 3.7 La sonrisa de la volatilidad y su fenomenología. 3.8 Exposiciones locales a la sonrisa de volatilidad. 3.9 Cobertura del escenario y su relación con la cobertura de Vanna-Volga. 4 La superficie de volatilidad. 4.1 Definiciones generales. 4.2 Criterios para una representación eficiente y conveniente de la superficie de volatilidad. 4.3 Métodos comúnmente adoptados para construir una superficie de volatilidad. 4.4 Interpolación de sonrisas entre huelgas: el enfoque Vanna-Volga. 4.5 Algunas características del enfoque Vanna-Volga. 4.6 Una caracterización alternativa del enfoque Vanna-Volga. 4.7 Interpolación de sonrisas entre expiries: estructura implícita de términos de volatilidad. 4.8 Superficies de volatilidad admisibles. 4.9 Teniendo en cuenta la mariposa del mercado. 4.10 Construir la matriz de volatilidad en la práctica. 5 opciones de la vainilla llana. 5.1 Precios de las opciones simples de vainilla. 5.2 Herramientas para la elaboración del mercado. 5.3 Diferencias bid / ask para opciones simples de vainilla. 5.4 Tiempos de corte y diferenciales. 5.5 Opciones digitales. 5.6 Opciones americanas de vainilla sencilla. 6 Opciones de Barrera. 6.1 Una taxonomía de las opciones de barrera. 6.2 Algunas relaciones de precios de opciones de barrera. 6.3 Precios para las opciones de barrera en una economía BS. 6.4 Fórmulas de precios para opciones de barrera. 6.5 Opciones de un toque (rebate) y sin tocar. 6.6 Opciones de doble barrera. 6.7 Opciones de doble toque y doble toque. 6.8 Probabilidad de golpear una barrera. 6.9 Cálculo griego. 6.10 Opciones de barrera de precios en otros ajustes de modelo. 6.11 Barreras de precios con entrega no estándar. 6.12 Aproximación al mercado de las opciones de barreras de precios. 6.13 Diferencias de pujas / ofertas. 6.14 Frecuencia de monitoreo. 7 Otras opciones exóticas. 7.1 Introducción. 7.2 Opciones de barrera a la expiración. 7.3 Opciones de barrera de ventana. 7.4 Opciones de barrera en primer lugar y en caso de knock-in-knock-out. 7.5 Opciones Auto-quanto. 7.6 Opciones de inicio directo. 7.7 Swaps de desviación. 7.8 Compuesto, asiático y opciones de lookback. 8 Herramientas y análisis de gestión de riesgos. 8.1 Introducción. 8.2 Implementación del modelo LMUV. 8.3 Herramientas de control de riesgos. 8.4 Análisis de riesgo de opciones de vainilla simple. 8.5 Análisis de riesgos de las opciones digitales. 9 Correlación y Opciones de FX. 9.1 Consideraciones preliminares. 9.2 Correlación en el ajuste BS. 9.3 Contratos dependiendo de varios tipos de cambio FX. 9.4 Lidiar con la correlación y volatilidad sonrisa. 9.5 Vinculación de las sonrisas de la volatilidad. 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Logrando un equilibrio entre el rigor matemático y la práctica del mercado y escrito por el experimentado médico Antonio Castagna, el libro muestra a los lectores cómo construir correctamente una superficie de volatilidad completa de los precios de mercado de las estructuras principales. A partir de las convenciones básicas relacionadas con las principales transacciones de FX y las estructuras básicas negociadas de opciones de FX, el libro introduce gradualmente las principales herramientas para hacer frente al riesgo de volatilidad de FX. A continuación, pasa a revisar los principales conceptos de la teoría de precios de opciones y su aplicación dentro de una economía de Black-Scholes y un entorno de volatilidad estocástica. El libro también presenta los modelos que se pueden implementar para fijar precios y administrar opciones de FX antes de examinar los efectos de la volatilidad sobre los beneficios y pérdidas derivados de la actividad de cobertura. Cómo el modelo de Black-Scholes se utiliza en la actividad comercial profesional los modelos de volatilidad estocástica más adecuados fuentes de ganancias y pérdidas de la actividad de cobertura de Delta y volatilidad conceptos fundamentales de cobertura de sonrisa enfoques de mercado y variaciones importantes del método Vanna Volga griegos relacionados con la volatilidad En el modelo Black-Scholes de precios de las opciones simples de vainilla, las opciones digitales, las opciones de barrera y las opciones de opciones exóticas menos conocidas para el monitoreo de los principales riesgos de un FX options8217 book El libro está acompañado por un CD Rom con modelos en VBA, De los enfoques descritos en el libro. Notación y acrónimos. 1 El Mercado de FX. 1.1 Tasas de cambio y contratos spot. 1.2 Contratos de swaps de FX y FX. 1.3 Contratos de opciones de FX. 1.4 Estructuras de opciones FX principales negociadas. 2 Modelos de precios para opciones de FX. 2.1 Principios de la teoría de precios de opciones. 2.2 El modelo black8211scholes. 2.3 El modelo de Heston. 2.4 El modelo SABR. 2.5 El enfoque de la mezcla. 2.6 Algunas consideraciones sobre la elección del modelo. 3 Hedging dinámico y negociación de la volatilidad. 3.1 Consideraciones preliminares. 3.2 Un marco general. 3.3 Cobertura con volatilidad implícita constante. 3.4 Cobertura con una actualización de volatilidad implícita. 3.5 Hedging Vega. 3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna y Volga. 3.7 La sonrisa de la volatilidad y su fenomenología. 3.8 Exposiciones locales a la sonrisa de volatilidad. 3.9 Cobertura del escenario y su relación con la cobertura Vanna8211Volga. 4 La superficie de volatilidad. 4.1 Definiciones generales. 4.2 Criterios para una representación eficiente y conveniente de la superficie de volatilidad. 4.3 Métodos comúnmente adoptados para construir una superficie de volatilidad. 4.4 Interpolación de sonrisas entre huelgas: el enfoque Vanna8211Volga. 4.5 Algunas características del enfoque Vanna8211Volga. 4.6 Una caracterización alternativa del enfoque Vanna8211Volga. 4.7 Interpolación de sonrisas entre expiries: estructura implícita de términos de volatilidad. 4.8 Superficies de volatilidad admisibles. 4.9 Teniendo en cuenta la mariposa del mercado. 4.10 Construir la matriz de volatilidad en la práctica. 5 opciones de la vainilla llana. 5.1 Precios de las opciones simples de vainilla. 5.2 Herramientas para la elaboración del mercado. 5.3 Diferencias bid / ask para opciones simples de vainilla. 5.4 Tiempos de corte y diferenciales. 5.5 Opciones digitales. 5.6 Opciones americanas de vainilla sencilla. 6 Opciones de Barrera. 6.1 Una taxonomía de las opciones de barrera. 6.2 Algunas relaciones de precios de opciones de barrera. 6.3 Precios para las opciones de barrera en una economía BS. 6.4 Fórmulas de precios para opciones de barrera. 6.5 Opciones de un toque (rebate) y sin tocar. 6.6 Opciones de doble barrera. 6.7 Opciones de doble toque y doble toque. 6.8 Probabilidad de golpear una barrera. 6.9 Cálculo griego. 6.10 Opciones de barrera de precios en otros ajustes de modelo. 6.11 Barreras de precios con entrega no estándar. 6.12 Aproximación al mercado de las opciones de barreras de precios. 6.13 Diferencias de pujas / ofertas. 6.14 Frecuencia de monitoreo. 7 Otras opciones exóticas. 7.2 Opciones de barrera a la expiración. 7.3 Opciones de barrera de ventana. 7.4 Primero, las opciones de barrera de bloqueo de salida. 7.5 Opciones Auto-quanto. 7.6 Opciones de inicio directo. 7.7 Swaps de desviación. 7.8 Compuesto, asiático y opciones de lookback. 8 Herramientas y análisis de gestión de riesgos. 8.2 Implementación del modelo LMUV. 8.3 Herramientas de control de riesgos. 8.4 Análisis de riesgo de opciones de vainilla simple. 8.5 Análisis de riesgos de las opciones digitales. 9 Correlación y Opciones de FX. 9.1 Consideraciones preliminares. 9.2 Correlación en el ajuste BS. 9.3 Contratos dependiendo de varios tipos de cambio FX. 9.4 Lidiar con la correlación y volatilidad sonrisa. 9.5 Vinculación volatilidad sonrisas. 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